Cortafuegos o Firewall

De la lectura de los mensajes que se cruzan, veo que algunas personas
aconsejan el uso del Firewall del XP y otras usan esa herramienta de
terceros. Mi pregunta es: se pueden usan los dos al mismo tiempo?. Si. No.
Por qué?
Dado que he sufrido un problema molesto de seguridad (que ya he solucionado
gracias a Dios), pero que no quiero que se repita, quiero estar seguro de la
protección que tengo. Por lo tanto necesito saber si el Firewall del Windows
XP Pack 2 es suficientemente seguro o es necesario agregarle otro o
reemplazarlo por otro?
Desde ya gracias