Control en tiempo de ejución

Hola, hay alguna manera de crear varios controles de tipo linklabel y
asociarlos a un evento, yo creo los controles de esta manera, pero no se como
asociarles un evento.

dim xlk as LinkLabel
For i = 1 To _NumLink
xlk = New LinkLabel
With xlk
.ImageAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft
.Location = New System.Drawing.Point(10, y)
.Name = "LK" & i.ToString
.Size = New System.Drawing.Size(120, 16)
.TabIndex = i
.TabStop = True
.Text = "LK" & i.ToString
.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter
.Visible = True
ForeColor = Color.Blue
End With
PanelCuerpo.Controls.Add(xlk)
y += 30
Next i

Una vez creados en tiempo de ejecución yo quiero cuado pulse sobre algunos
de ellos que ejecute un evento. ¿Cómo los asocio a un evento click?

Un saludo.
AOG