Consulta desde un SP a otro SQLServer: error 7405

Hola gente.

Tengo dos SQLServer en dos máquinas diferentes. Necesito realizar una
consulta desde (A) sobre una tabla en (B).

He vinculado en (A) el servidor (B).
En (A), creo un Stored Procedure con la consulta: "select * from
[192.168.1.57].pyc.dbo.ic_contenido", y al darle a guardar me da el
siguiente error:

"Microsoft SQL-DMO (ODBC SQLState: 42000)
Error 7405: Heterogeneous queries require the ANSI_NULLS and ANSI_WARNINGS
options to be set for the connection. This ensures consistent query
semantics. Enable these options and the reissue your query."

Vale. Me voy a las propiedades de las dos conexiones, y marco estas dos
opciones, cierro el Administrador, lo vuelvo a abrir, y me da el mismo
error.

Si lo pruebo desde el Analizador de consultas, sí me funciona, porque tiene
las dos opciones marcadas; si desmarco una de ellas, me da el mismo error.

¿Qué hago mal?