¿Cómo puedo crear accesos directos a una URL o a archivos en mi PC?

Hola amigos:
Tengo el Office 2003 y he visto en el Outlook un botón llamado "Accesos
directos" (en la parte izquierda del Outlook). Puedo crear grupos y crear
accesos directos a carpetas que estan dentro de mis "Carpetas personales"
pero yo quiero saber si es posible crear accesos directos a direcciones web
asi como a carpetas y/o archivos de mi pc. En la versión Xp si se podia pero
aqui no se como hacerlo

Muchas gracias

SyMC
Suerte es la ayuda que te da la vida
Destino es lo que haces con esta ayuda
Comparte con los demás, es la mejor manera de crecer y quererse más