como hacer un disco de inicio con un pendrive?

Hola:
Mi win xp pro no tiene autoarranque por cd (aun cuando lo arregle en mi
bios). Quisiera saber como hago un disco de inicio para instalar win xp con
un pendrive (mi bios puede hacerlo).

El problema es que los 6 diskettes que se hacen del archivo que se baja
desde el sitio de la microsoft no sé como hacerlos 1 solo archivo para
grabarlos en el pendrive.

ESO