Como ejecutar una consulta en un servidor remoto ?

Saludos al grupo.
Necesito ejecutar una consulta en un servidor remoto, vi que alguien puso
una pregunta similar hace algunos dias, sin embargo solo le recomiendan
que ligue el servidor.
Efectivamente lo primero que hice fue lo siguiente (tal como viene en los
ejemplos de Los Libros de Pantalla de Sql Server 2000):
sp_addlinkedserver 'MARVIN', 'SQL Server'
ya que al ejecutar la sentencia me daba el siguiente error:
Server: Msg 7202, Level 11, State 2, Line 1
Could not find server 'MARVIN' in sysservers. Execute sp_addlinkedserver
to add the server to sysservers.
Al ejecutar el "sp_addlinkedserver" este mensaje desaparecio, por lo que
al parecer iba por buen camino.

Luego lei que tambien debia ligar un usuario, por lo que hice lo
siguiente:
sp_addlinkedsrvlogin 'MARVIN', 'false', NULL, 'alfonso', 'abcde'
(tambien sacado de los ejemplos de Los Libros de Pantalla de Sql Server
2000):
El usuario "alfonso" tiene su password "abcde" en ambos servidores y tiene
derechos para accesar a la base de datos 'TRAFLE" donde se encuentra la
tabla "FLEFAC".

Pero luego al ejecutar --> SELECT LlaveU, FecMov, LlaFac FROM
marvin.trafle.dbo.flefac o tambien SELECT LlaveU, FecMov, LlaFac FROM
marvin.trafle.alfonso.flefac me da el siguiente error:

Server: Msg 18452, Level 14, State 1, Line 1
Login failed for user 'alfonso'. Reason: Not associated with a trusted SQL
Server connection.

Y segun lo que he consultado en internet es que no estoy ligando
correctamente el usuario.
Pero es aqui donde me temo que ya ando perdido, ya que segun yo estoy
haciendo lo que dicen Los Libros de Pantalla de Microsoft Sql Server 2000,
y no se que hacer, probablemente la solucion es sencilla, pero no la
encuento.

Agradeceria cualquier ayuda u orientacion.

Saludos.