¿Cómo añadir un archivo local a mis sitios de confianza?

Hola a todos. Me he hecho una página de inicio con todos los enlaces que
utilizo a menudo. Los he agrupado por categorías en formato de lista
deplegable, con la opción de que las listas aparezcan contraídas. Como
es contenido activo, cada vez que abro la página de inicio me sale la
advertencia de la barra de seguridad.

Para que eso no suceda se me ocurrió añadirla a los sitios de confianza.
Pero al hacerlo me sale el siguiente mensaje:
"Ha escrito un secuencia de carateres comodín no válida" y no la añade.
Lo que yo introduzco es la dirección local de mi página, que es
"C:\Documents and Settings\Mi Usuario\Mis documentos\mi página.htm".
¿Qué hago mal? ¿Cómo puedo hacer para que ejecute el contenido de *esa
página* sin advertencia de seguridad?

Gracias a to2 y salu2.