¿Como agregar Funciones y Procedimientos Almacenados?

Hola.
Estoy usando sql2005 Express. quiero agregar una funcion que me determine
la
cantidad de dias que tiene el mes de una fecha, que se le pasa como
parametro.
Lo que estoy haciendo es lo siguiente:
En el Mangement de sqlserver2005 express, elijo la base de datos
boton derecho de mouse y elijo "New Scalar-valued Functions..." y ahi
escribo
la función:

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE FUNCTION CantDiasMes(@Fecha smalldatetime)
RETURNS int
AS
BEGIN
RETURN dateadd(day,-1,dateadd(month,1,dateadd(day,1 -
datepart(day,Fecha),Fecha)))
END
GO

Hago un parse, para analizar la sintaxis y me informa que esta todo bien.
Pero cuando lo guardo se guarda como un archivo con extensión ".sql" y la
función no aparece. Lo mismo me pasa con los "Procedimientos Almacenados".
Yo ya hice alguna vez unas funcines y recuerdo que ya tube este problemas.
Pero no me acuerdo como los solucioné.
¿A que se debe esto y como se soluciona?

Muchas gracias desde ya.
Saludos