catch y Situacion rara.

tengo el siguiente código


if(cmd.ExecuteNonQuery()>0)
{
Response.Cookies["mensaje"].Value = "2";
Response.Cookies["pagina"].Value = "/Usuarios/Empleador.aspx";
Response.Redirect("../Mensajes.aspx");
}
else
{
Response.Cookies["mensaje"].Value = "3";
Response.Cookies["pagina"].Value = "/Usuarios/Empleador.aspx";
Response.Redirect("../Mensajes.aspx");
}

}
catch(Exception ex)
{
Response.Cookies["mensaje"].Value = "5";
Response.Cookies["pagina"].Value = "/Usuarios/Empleador.aspx";
//Response.Redirect("../Mensajes.aspx");
Response.Write(ex.Message);
}
finally
{
this.conn.Close();
}

El hecho es que debugueo. La cookie "mensaaje" obtiene el valor "2". No
genera excepcion, por lo tanto no entra al catch{}
Sin embargo una vez que llega al finally{} la cookie obtiene el valor "5"
que es es el valor que se le asigna en el catch. Alguien sabe que pasa? =S