Carga de applets

Hola, mi problema es que mi IE no carga correctamente los applets. Tengo
instalados la jsdk 1.4.2 y por si acaso instalé también la máquina virtual
de Microsoft, pero siempre que lo pongo me devuelve un error del tipo:

load class XXXX not found

Sé perfectamente que está porque la he visto en otro ordenador, o porque

ejecuto en local con applets creados por mí que sí que funcionaron con el
visor de applets de jsdk (appletviewer).
Las opciones de Internet respecto a Java las tengo todas señaladas, así

no sé que puede ser...

Tengo Windows 2000 actualizado a SP4 y IE actualizado al máximo tb.

Muchas gracias por vuestra ayuda