Bloqueo de Navegacion de Algunas Pàginas con Internet Explorer

Quisiera saber como poder bloquear a los usuarios de mi dominio el acceso
a ciertas pàginas en el IE.
He probado via GPO con el GPMC, de hacer una politica de restriccion de
paginas, pero no se aplican a los usuarios y pueden acceder a las mismas.

Conocen uds otra forma màs eficiente? Mi idea es cargar las URLs y que el
Win2003 las limite o envie al sistema operativo cliente la tarea de
limitarla.
No tratè con ISA Server porque no tengo LICENCIA, uso un proxy linux por
COSTO.

Saludos a Todos!!!!