Ayuda con threads

Hola, quisiera saber si alguno hizo ya algo con multihilos, porque estoy
intentando hacer algo y tengo un problema.
Lo que estoy haciendo es crear un hilo para poner a correr un proceso,
este lo que hace es llamar a un instalador de MSDE. Mi idea es lanzar el
proceso y esperar a que termine antes de continuar con el hilo principal.
Para eso tengo este código:
im p As New InstMSDE ' Es una clase creada para empaquetar el proceso ya
este devuelve un boolean

Dim thr As New System.Threading.Thread(AddressOf p.Install)

Try

thr.Start()

thr.Join()

'Me.Dispose(True)

Catch ex As Exception

MsgBox(ex.Message)

End Try



El tema es que estoy no espera a que el proceso que se ejecuta en THR
termine para continuar la ejecución normal del programa. Alguien tiene idea
de que me estoy olvidando ?