Agregar evento onClick a un ToolStripMenuItem (de statusbar)

Hola lista.

Lo que quiero es agregar el evento a un nuevo item agregado a un control
ToolStripMenuItem... estos nuevos item los agrego segun una lectura a la
BD.

For fila = 0 To (dtMercadosUsuario.Rows.Count - 1)

dtMercado =
Me.ProyectoDataSet.MERCADOS.FindByID_MERCADO(dtMercadosUsuario.Rows(fila).Item("ID_MERCADO"))


Me.MercadoSeleccionadoToolStripStatus.DropDown.Items.Add(dtMercado.Item("NOMBRE_MERCADO"))

'chequear si el mercado es el seleccionado para poner la marca

If dtMercado.Item("NOMBRE_MERCADO") = Me.Nombre_Mercado Then


Me.MercadoSeleccionadoToolStripStatus.DropDownItems.Item(fila).Image =
My.Resources.PushpinHS

End If

Next fila



Sé que el DropDown.Items.Add tiene una sobrecarga donde puedo agregar
eventhandler pero la verdad es que no se como usarlo...



Lo que necesito es que por cada item que agrego, se agrege un evento
onclic para usarlo luego y capturar ese evento.



Me ayudan ?